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가상 호가 알고리즘...?

2022.07.04 조회 수 341 추천 수 0
분야 알고리즘 
API 기타 

업비드 API를 사용해서 가상 호가를 구현하고 싶은데, 

현거래가에서 무제한 거래가 되는 것이 아니라 실제 호가 물량에 맞추어 거래가 이루어 지도록 구현하는 것이 첫번째 목표입니다.

틱마다 생기는 실제 호가와 가상 호가의 괴리를 어떻게 맞추어야할지 잘 가늠이 안가서 질문드려봅니다.


예를들어,

1000원 매수 50개가 있을 때,

실제 호가에서 1000원 매도 30개가 나온 경우, 결과적으로 1000원 매수 20개가 남게 됩니다.

가상 호가에서 1000원 매도 60개가 나온 경우, 결과적으로 1000원 매도 10개가 남게 됩니다. 

 실제와 가상을 둘 다 적용한다면 1000원 매도 90개 이므로, 1000원 매도 40개가 남게 됩니다.


다음  틱으로 넘어갈수록 더 큰 괴리가 발생할 텐데... 어떤식으로 괴리율을 좁혀야 할까요?



두번째 목표는 가상 호가 스택을 구현하는 것입니다. 앞 서 발생한 물량이 다 빠진 후 자신의 거래가 이루어지도록이요.

그러기 위해서는 괴리를 좁히는 방법부터 찾아야 할 것 같은데... 모르겠네용





3개의 댓글

qsef1256
2022.07.04

저도 주식 시스템을 만들어보려고 시도해본 적이 있었는데요, 제가 내린 결론은 가상은 완벽히 맞추는 것이 불가능하다는 것입니다.

 

근본적으로 주식은 "가치"에 따라 움직입니다. 가상에서 현실의 가치를 완벽히 재현하는 방법은 없습니다. 그나마 비슷한 게 머신 러닝이죠

qsef1256
2022.07.04

개인적으로 가상은 가상대로, 현실은 현실대로 가는게 낫다고 보지만, 해야한다면 코인 판의 페깅에서 쓰는 알고리즘을 찾아보면 도움이 되지 않을까 싶습니다

스크립터브혼
2022.07.06
@qsef1256

지식인에도 물어봤는데. ETF상품들의 괴리율을 증권사가 유동성 공급을 통해 조절한다고 하더라고요.

찾아보니 코인의 알고리즘 페깅은 이 증권사가 하는 일을 서브 코인을 만들어서 시장 참여자에게 일을 넘기는 시스템인 것 같습니다.

조금은 알것같네요. 감사합니다.

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